Média Em Movimento Cíclico

2 Truques Úteis para Identificar os Ciclos Hurst. No artigo anterior. Você aprendeu o básico dos ciclos Hurst: o que eles são. Suas características. Os principais 2 Princípios. Agora, é o momento de se tornar mais prático e aprender a detectar um ciclo de todos os movimentos que o mercado faz. Para identificar os ciclos Hurst, vou usar os dois indicadores mais comuns: Médias móveis simples. Indicadores Momentum (como Roc, Rsi, Stoch e assim por diante) Médias móveis As médias móveis são o melhor e mais fácil instrumento para detectar um ciclo de negociação, PORQUE, porque as médias móveis filtram o movimento dos ciclos menores mostrando apenas os movimentos dos selecionados ciclo. Você pode configurar as Médias Móveis com duas entradas: Com os mesmos Períodos do Ciclo Hurst selecionado, você obtém um MA que CRUZA exatamente pelo ciclo. Com a metade dos períodos, você obtém um MA que SEGUE o movimento do ciclo, excluindo o ruído 8220 8221 dos ciclos menores. Aqui, um exemplo teórico: The Black Line representa um hipotético movimento de preços. As linhas pontilhadas na parte inferior que são os ciclos Hurst que deseja identificar. As linhas sólidas sobre o movimento de preços que são as duas médias móveis. Como você pode ver, as médias móveis azul e vermelho seguem perfeitamente os movimentos cíclicos. Qual a diferença entre o ciclo real e as médias móveis. Os mínimos e máximos dos ciclos são deslocados para frente em 50 como resultado do processo de suavização. Exemplo real no EurAud Daily. Momentum, a velocidade do preço Qual é a função que mostra essa interação. A fórmula da VELOCIDADE. Tempo de distância de velocidade. Esta fórmula incrível é a base de todos os indicadores de impulso, bem como a chave para identificar e, às vezes, prever o ciclo Hurst. Coloque no seu gráfico qualquer indicador com base nesta fórmula (como RSI, ROC, CCI, Stoch) e use como entrada a duração padrão do ciclo dividido por 2. A Black Line representa um movimento de preço padrão. A Linha Vermelha Pontilhada é o ciclo que deseja identificar. A linha amarela é a velocidade da linha preta usando a entrada específica (Duração2) para identificar o Ciclo de negociação vermelho. Os resultados são surpreendentes, o Indicador Momentum mostra perfeitamente o movimento do Ciclo Hurst selecionado. Na realidade, este instrumento é ainda mais poderoso Muitas vezes, os indicadores de momentum predizem o mercado criando divergências com o preço. Dar uma olhada. Na imagem, estou usando o indicador de momentum com 96 períodos como entrada para identificar o ciclo de negociação semanal (192 períodos) no gráfico AudJpy H1. A velocidade começa a diminuir antes do máximo efetivo do ciclo semanal, dando-nos um bom sinal de inversão. Você quer aprender mais Inscreva-se para receber a newsletter. Os dados de deslocamento removem a variação aleatória e mostram tendências e componentes cíclicos. Inerente à coleta de dados obtidos ao longo do tempo é alguma forma de variação aleatória. Existem métodos para reduzir o cancelamento do efeito devido a variação aleatória. Uma técnica freqüentemente usada na indústria é o alisamento. Esta técnica, quando corretamente aplicada, revela mais claramente a tendência subjacente, os componentes sazonais e cíclicos. Existem dois grupos distintos de métodos de suavização Métodos de média Métodos de suavização exponencial Tomar médias é a maneira mais simples de suavizar os dados Em primeiro lugar, investigaremos alguns métodos de média, como a média simples de todos os dados passados. Um gerente de um armazém quer saber o quanto um fornecedor típico entrega em unidades de 1000 dólares. Heshe toma uma amostra de 12 fornecedores, aleatoriamente, obtendo os seguintes resultados: A média calculada ou a média dos dados 10. O gerente decide usar isso como a estimativa de despesas de um fornecedor típico. Isto é uma estimativa boa ou ruim O erro quadrático médio é uma maneira de julgar o quão bom é um modelo. Calculamos o erro quadrático médio. O erro montante verdadeiro gasto menos o valor estimado. O erro ao quadrado é o erro acima, ao quadrado. O SSE é a soma dos erros quadrados. O MSE é a média dos erros quadrados. Resultados MSE, por exemplo, os resultados são: Erros de Erro e Esquadrão A estimativa 10 A questão surge: podemos usar a média para prever a renda se suspeitarmos de uma tendência. Um olhar no gráfico abaixo mostra claramente que não devemos fazer isso. A média pesa todas as observações passadas igualmente. Em resumo, afirmamos que a média ou média simples de todas as observações passadas é apenas uma estimativa útil para a previsão quando não há tendências. Se houver tendências, use diferentes estimativas que levem em consideração a tendência. A média pesa igualmente todas as observações passadas. Por exemplo, a média dos valores 3, 4, 5 é 4. Sabemos, é claro, que uma média é calculada adicionando todos os valores e dividindo a soma pelo número de valores. Outra maneira de calcular a média é adicionando cada valor dividido pelo número de valores, ou 33 43 53 1 1.3333 1.6667 4. O multiplicador 13 é chamado de peso. Em geral: barra frac suma esquerda (fração direita) x1 esquerda (fração direita) x2,. , Esquerda (fração direita) xn. O (a esquerda (fração à direita)) são os pesos e, é claro, somam para 1.Movindo médias. Quando eu era criança, lembro-me de ouvir indicadores econômicos sazonalmente ajustados. Fiquei bastante decepcionado ao aprender, ao crescer e tomar economia, que os indicadores econômicos desestacionalizados não foram calculados usando algumas fórmulas altamente teóricas levando em consideração todos os modos de variação, mas eram meramente médias móveis. Em destaque Certos períodos de tempo em um gráfico. Usei as estatísticas do meu blog para ilustrar como destacar os dias úteis dos fins de semana. Outra maneira de explicar as variações cíclicas é ter uma média móvel. I8217ll uso os mesmos dados aqui para mostrar duas maneiras de construir médias móveis. Uma média móvel simplesmente se move ao longo dos dados, tomando a média em cada ponto dos valores N anteriores. Os dados brutos são mostrados neste gráfico, e a variação cíclica é pronunciada, tornando mais difícil escolher tendências de longo prazo. A maneira mais fácil de tomar uma média móvel provavelmente é clicar com o botão direito na série de gráficos e escolher Adicionar Tendência. O Excel oferece vários tipos de linhas de tendência, e a média móvel está incluída entre elas. Para dados diários que tenham valores diferentes de semana e fim de semana, uma média móvel de 7 pontos é uma opção apropriada. Aqui está o gráfico com uma linha de tendência média móvel. Você também pode calcular suas próprias médias na planilha e adicionar uma série com os valores médios. Isso é apropriado se você estiver usando uma média móvel ponderada (como uma média móvel exponencial) ou se precisar usar as médias na análise subsequente da planilha. A técnica é simples. Ignore os primeiros N-1 pontos (ou seja, 6 pontos para uma média móvel de 7 pontos), então use uma fórmula simples para média de sete pontos e preencha o resto do intervalo com esta fórmula. Para os dados que começam na célula B2, faça uma média móvel de 7 pontos começando na célula C8 com esta fórmula e preencha a fórmula abaixo da coluna C para a última linha com dados na coluna B: em seguida, adicione esta coluna ao gráfico como uma nova série . Para este exemplo simples, as duas abordagens são praticamente indistinguíveis. Se você calculou suas próprias médias, você pode remover a série de dados brutos e mostrar apenas a linha suavizada. Compartilhar isso: